Entenda o que é e como funciona a Arbitragem em Forex

A arbitragem de Forex é a compra e venda simultânea de moedas em dois mercados diferentes.

A própria arbitragem é uma operação que lucra com a exploração de diferenças de preços de instrumentos financeiros idênticos ou semelhantes em diferentes mercados ou sob diversas formas.

Assim, com a arbitragem cambial, os negociantes de moeda compram pares de moedas para explorar quaisquer ineficiências de preços de curto prazo entre eles.

No entanto, os preços tendem a evoluir para o equilíbrio em todos os mercados, pelo que pode ser difícil encontrar tais discrepâncias de preços.

O que é arbitragem financeira?

A arbitragem financeira é uma estratégia de negociação que consiste na compra e venda simultânea de ativos com o objetivo de aproveitar a diferença de preço.

O trader aproveita as desigualdades existentes entre os mercados para obter lucros sem correr nenhum risco, pois está apenas lidando com diferenças de preço.

Isto é conseguido através da compra de um título financeiro a um determinado preço num mercado e, em seguida, vendendo-o imediatamente por um preço ligeiramente mais elevado noutro mercado.

Exemplo de arbitragem financeira

A arbitragem financeira envolve identificar um investimento com diferenças de preços entre os mercados e aproveitar a situação para obter lucros.

Por exemplo, o titular de uma determinada ação pode comprar uma quantidade específica dessas ações num mercado (por exemplo, Bolsa de Valores de Nova York ) e depois vendê-los nas proximidades a um preço mais alto em outro mercado (por exemplo, Londres).

A diferença entre o preço medido entre as duas transações é o benefício de aproveitar a arbitragem.

Como funciona a arbitragem triangular no Forex?

A arbitragem triangular no Forex é uma estratégia de negociação que envolve a compra e venda de moedas ao mesmo tempo para aproveitar as diferenças de preços entre os mercados.

Esta estratégia baseia-se no princípio de que a diferença de preços entre duas moedas em mercados diferentes acabará por ser eliminada.

Por exemplo, se houver um preço desigual entre o euro em relação ao iene (EUR/JPY) e o franco suíço em relação ao iene (CHF/JPY), um trader pode comprar EUR/JPY e vender CHF/JPY para obter lucro.

Para fazer isso, o trader precisa de capital suficiente para arriscar cada negociação.

O maior risco é se as taxas não convergirem conforme o esperado.

Exemplo de arbitragem em Forex

Suponha que um investidor descubra que o par GBP/USD está sendo negociado a 1,4325 em sua corretora online e a 1,4335 em uma corretora diferente ao mesmo tempo.

O investidor então compra £10 com um corretor, enquanto vende simultaneamente £10 com o outro.

Em seguida, cubra suas posições fazendo exatamente o oposto: compre 10 libras para o primeiro corretor e venda 10 libras para o segundo. Desta forma você obtém um lucro líquido de 0,10%.

Em quais mercados a arbitragem pode ser feita?

A arbitragem pode ser realizada em diversos mercados, como forex, ações, commodities e até mesmo criptomoedas.

A arbitragem é possível entre diferentes moedas e entre diferentes tipos de títulos.

Por exemplo, a arbitragem poderia ser realizada entre as ações de uma empresa no mercado americano e as suas ações equivalentes noutro país com a expectativa de obter lucros graças a diferenças imprevisíveis de preços relativos.

Como você atua nos mercados com Arbitragem?

A arbitragem Forex pode ocorrer, por exemplo, quando um trader de um banco se oferece para vender uma moeda a um preço mais baixo do que um trader de outro banco se oferece para comprá-la.

Uma arbitragem Forex negocia lucros comprando simultaneamente a moeda de um vendedor e vendendo-a ao comprador.

No entanto, existe o risco de execução se o preço tiver de mudar ou voltar a ser cotado, o que pode reduzir o lucro ou resultar numa perda.

A negociação eletrônica, que é uma negociação de alta frequência que utiliza algoritmos e redes de computadores dedicadas, encurtou o prazo para negociações de arbitragem cambial.

Anteriormente, as discrepâncias de preços duravam vários segundos. Eles agora podem permanecer por apenas um segundo ou menos, antes de atingirem o equilíbrio.

No entanto, os mercados voláteis e a fixação de preços incorrectos ou a estagnação ainda podem oferecer oportunidades de arbitragem.

Que outros tipos de Arbitragens existem?

A arbitragem cambial envolve a exploração de diferenças nas cotações em vez de movimentos nas taxas de câmbio das moedas do par de moedas.

Uma transação de moeda cruzada é aquela que consiste em um par de moedas negociado em Forex que não inclui o dólar americano. As taxas de câmbio cruzadas comuns envolvem o iene japonês.

A arbitragem procura explorar preços entre pares de moedas ou taxas cruzadas de diferentes pares de moedas.

Nas taxas de juro cobertas, é arbitrada a prática de utilizar diferenciais de taxas de juro favoráveis para investir numa moeda de maior rendimento e cobrir o risco cambial através de um contrato cambial a prazo.

Uma arbitragem de taxa de juros descoberta envolve a mudança de uma moeda nacional que acarreta uma taxa de juros mais baixa para uma moeda estrangeira que oferece uma taxa de juros mais alta sobre os depósitos.

A arbitragem à vista de futuro envolve a tomada de posições na mesma moeda nos mercados à vista e de futuros.

Por exemplo, um comerciante compraria moedas no mercado à vista e venderia a mesma moeda no mercado de futuros se houvesse uma discrepância de preços benéfica.

Existe algum risco ao negociar arbitragem no mercado Forex?

Sim, existe o risco de perder dinheiro no mercado Forex ao negociar arbitragem. Isto ocorre porque os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e as condições podem mudar rapidamente.

Além disso, como a maioria das negociações Forex exige alavancagem para obter lucros significativos, um pequeno movimento contra o trader pode causar grandes perdas se não for feito corretamente.

Portanto, é importante estar ciente dos riscos antes de começar a negociar com este método.

Desafios de Arbitragem Forex

Algumas circunstâncias podem dificultar ou impedir a arbitragem. Um desconto ou prémio pode resultar de diferenças de liquidez no mercado cambial, o que não é uma anomalia de preço ou oportunidade de arbitragem, tornando mais difícil a execução de negociações para fechar uma posição.

A arbitragem exige execução rápida, portanto uma plataforma de negociação lenta ou atrasos na entrada comercial podem limitar as oportunidades.

A sensibilidade temporal e os cálculos de negócios complexos exigem soluções de gerenciamento em tempo real para monitorar as operações e o desempenho. Esta necessidade resultou no uso de software de negociação automatizado para analisar os mercados em busca de diferenças de preços para executar arbitragem cambial.

A arbitragem Forex muitas vezes requer empréstimos ou empréstimos próximos a taxas livres de risco, que normalmente só estão disponíveis em grandes instituições financeiras. O custo dos fundos pode limitar os comerciantes em bancos ou corretoras menores.

Os spreads , bem como os custos indiretos de negociação e de margem, são fatores de risco adicionais.