Médias Móveis Simples vs Médias Móveis Exponenciais

O que é a média móvel simples (SMP)?

A Média Móvel Simples é um indicador técnico de negociação usado para suavizar os dados de preços, removendo o ruído nos preços. Isto é conseguido avaliando e calculando a média da tendência de curto prazo.

O PMS pega um número específico de preços recentes e calcula a média, que é exibida como uma linha sólida nos gráficos.

Os traders podem utilizar esta informação para determinar padrões de mercado e outros movimentos importantes em ações, moedas ou mercadorias.

Se você quiser saber tudo sobre médias móveis, não deixe de ler este artigo.

Por que a média móvel simples é usada?

As médias móveis simples tornaram-se o método preferido para acompanhar os preços de mercado porque são rápidas de calcular e fáceis de compreender.

Os primeiros profissionais do mercado negociavam sem a utilização de gráficos sofisticados como acontece hoje, pelo que confiavam principalmente nos preços de mercado como únicos guias.

Eles calcularam os preços de mercado manualmente e criaram gráficos desses preços para indicar as tendências e a direção do mercado.

Este processo foi bastante tedioso, mas revelou-se bastante proveitoso com a confirmação de novos estudos.

Como média móvel simples é calculado?

A média móvel simples é calculada somando os preços de fechamento de um determinado período e dividindo esse resultado pelo número total de períodos incluídos na soma.

Por exemplo, para calcular uma média móvel simples de n dias sobre um preço diário do ativo durante n dias, serão adicionados primeiro os últimos preços de fechamento: P1 + P2 + P3 +P4 +P5… Pn.

Em seguida, divida esse resultado (a soma) por n para encontrar a média móvel simples final.

Exemplo de cálculo PMS

Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10.

A média móvel de 20 dias é calculada somando os preços de fechamento de um período de 20 dias e dividindo por 20, e da mesma forma para o caso específico.

As médias móveis são chamadas de “móveis” porque o grupo de preços utilizado no cálculo se move de acordo com o ponto do gráfico.

Isto significa que os dias anteriores são eliminados em favor de novos dias de preço de fechamento, sendo sempre necessário um novo cálculo correspondente ao intervalo de tempo médio utilizado.

Quando a Média Móvel Simples é usada na negociação?

A Média Móvel Simples (SMA ou PMS) é usada principalmente em negociações para detectar tendências e como um indicador de suporte/resistência. Observando os dados, é fácil identificar quando um ativo mostra que está subindo ou descendo.

Isto é particularmente útil para traders de curto prazo (scalpers), pois permite-lhes prever os movimentos de preços com mais precisão e obter maiores lucros em cada negociação.

O SMA também pode ser usado em combinação com outros tipos de médias móveis para confirmar mudanças nas tendências do mercado antes de realizar negociações significativas.

O que é a média móvel exponencial (PME)?

A média móvel exponencial (PME) é uma média móvel usada para suavizar dados de preços em análises técnicas. Geralmente existem várias versões do PME.

A versão mais comum utiliza os últimos n períodos de cotações como base para calcular o valor atual da média.

O peso atribuído a cada um destes períodos é reduzido exponencialmente, reflectindo melhor a volatilidade presente em muitas séries financeiras. Em geral, terá maior peso nas leituras recentes e menor peso nas leituras antigas, respetivamente.

Esta característica torna a PME particularmente sensível aos recentes movimentos de preços; no entanto, quebras repentinas em ligeiras tendências ascendentes ou descendentes cortadas por situações dinâmicas externas fora do mercado podem igualmente ser ignoradas.

Como é calculado o PME?

A média móvel exponencial é uma média móvel refinada e comumente usada, graças aos experimentos dos primeiros profissionais da computação.

A PME concentra-se mais nos preços mais recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como exige a média móvel simples.

Média móvel exponencial= (P*α) + (PME anterior*(1-α))

Onde:

P = preço constante

α= fator de suavização = 2 / (1 + N)

N = número de períodos de tempo

PME Atual = ((Preço (atual) – PME Anterior)) Multiplicador X) + PME Anterior.

O fator mais importante é a constante de suavização = 2/(1 + N)

Onde N = o número de dias.

Exemplo de cálculo de PME

Uma PME de 10 dias = 2 / (1 + 10) = 0,1818

Isso significa que uma PME de 10 períodos pondera o preço mais recente, 18,18%, e uma PME de 20 dias, 9,52%.

A média móvel exponencial funciona ponderando a diferença entre o preço do período atual e a média móvel exponencial anterior e somando o resultado à PME anterior. Quanto mais curto for o período, maior será o peso aplicado ao preço mais recente.

Quando a média móvel exponencial é usada na negociação?

Isso é usado para ajudar os traders a detectar tendências e determinar os pontos de entrada e saída do mercado.

A PME é mais ponderada nos preços recentes, o que significa que reflete melhor a ação atual do preço do ativo subjacente do que a média móvel simples.

Isto torna-o útil para identificar padrões cíclicos mais rapidamente, permitindo ao trader reagir rapidamente às flutuações do mercado sem perder muito tempo observando-as manualmente.

O que é ajuste de linha? E como isso está relacionado às Médias Móveis (PM)?

O ajuste de linha é uma estratégia empregada pelos traders para compensar suas chances de lucro ou perda. A ideia é alinhar a posição do trader com o mercado em vez de tomar uma decisão baseada apenas no preço atual.

Isto é conseguido através da identificação de níveis potenciais, como suporte e resistência, onde existem grandes quantidades de ofertas e pedidos alinhados.

Com estes cálculos, os pontos são traçados, revelando uma linha de ajuste. Definir as linhas acima ou abaixo do preço de mercado significa que todas as médias móveis são indicadores atrasados e são usadas principalmente para seguir tendências.

Elas não funcionam bem com mercados de variação e períodos de congestionamento porque as linhas de ajuste não indicam uma tendência devido à falta de máximos e mínimos mais óbvios. Além disso, as linhas de ajuste tendem a permanecer constantes sem indicação de direção.

Uma linha de montagem ascendente abaixo do mercado significa uma posição longa, enquanto uma linha de montagem descendente acima do mercado significa uma posição curta.

O objetivo de empregar uma média móvel simples é detectar e medir tendências, suavizando os dados utilizando as médias de vários grupos de preços.

A suposição é que os movimentos de tendência anteriores continuarão. Para a média móvel simples, uma tendência de longo prazo pode ser encontrada e seguida com muito mais facilidade do que uma tendência de média móvel exponencial.

Uma média móvel exponencial é usada para capturar movimentos de tendência mais curtos, devido ao foco nos preços mais recentes.

Com este método, supõe-se que uma PME reduza as defasagens na média móvel simples, de modo que a linha de ajuste se aproximará mais dos preços do que uma média móvel simples.

O problema com a PME é este: é propensa a reduções de preços, especialmente durante mercados rápidos e períodos de volatilidade. As médias móveis simples funcionam bem até que os preços ultrapassem a linha de ajuste.

Durante mercados de maior volatilidade, você pode considerar aumentar a duração da média móvel.

Como indicadores atrasados, as médias móveis servem bem como linhas de suporte e resistência.

Se os preços ultrapassarem a linha de ajuste de 10 dias numa tendência ascendente, é provável que a tendência ascendente esteja a abrandar, ou pelo menos o mercado esteja a consolidar-se.

Se os preços ultrapassarem a média móvel de 10 dias numa tendência descendente, a tendência pode estar a diminuir ou a consolidar-se.

Qual indicador é melhor média móvel simples ou média móvel exponencial?

Isso depende de seus objetivos de negócios. A média móvel simples é um indicador simples e confiável, mas a média móvel exponencial é geralmente mais sensível aos movimentos recentes do mercado. Portanto, se você deseja detectar sinais de compra ou venda rapidamente, a média móvel exponencial pode ser útil.

Se você deseja obter uma representação geral de longo prazo da tendência de preço subjacente, a média móvel simples pode ser melhor. Em última análise, é sempre recomendável experimentar ambos para ver qual deles funciona melhor com a sua estratégia de negociação individual.

Conclusão

As médias móveis são a base das séries temporais e da análise de gráficos. Médias móveis simples e médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência, suavizando os movimentos de preços.

Ele A análise técnica às vezes é conhecida mais como uma arte do que como uma ciência, e ambas requerem anos de estudo e prática para serem dominadas.

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