ADX em Finanças: Guia Prático para Entender o Indicador

O Average Directional Index (ADX) é um indicador não direcional. Assim, ele mede a intensidade da tendência, seja ela ascendente ou descendente, mas não nos diz a sua direção.

O indicador foi desenvolvido por Welles Wilder e é geralmente usado plotando duas linhas conhecidas como DMI (Indicadores de Movimento Direcional ou indicadores direcionais). Uma é a linha +DI (índice direcional positivo ou linha de direção positiva) e a outra é a -DI (índice direcional negativo ou linha de direção negativa). Mais adiante, explicaremos seu cálculo.

O ADX é uma ferramenta própria da análise técnica, ou seja, aquela que utiliza recursos visuais e indicadores para antecipar tendências de valores ou ativos financeiros.

👉 Antes de entrar a fundo no ADX, você também pode buscar uma visão global dos principais indicadores técnicos de trading

Cálculo do indicador ADX

Para começar, devemos calcular essas duas linhas que já citamos anteriormente:

+DM: É o movimento direcional positivo. Reflete o sentimento de alta. É calculado da seguinte forma: Se (máximo de hoje – máximo de ontem) > (mínimo de ontem – mínimo de hoje) então +DM é igual ao máximo de hoje – máximo de ontem. Caso contrário, o valor é zero.

-DM: Reflete o sentimento de baixa. É calculado com a seguinte regra: Se (mínimo de ontem — mínimo de hoje) > (máximo de hoje–máximo de ontem) -DM toma o resultado da subtração: (mínimo de ontem — mínimo de hoje). Caso contrário, -DM é zero.

Em seguida, calcularemos o True Range (TR), que, por sua vez, é o maior, em termos absolutos, entre as seguintes três alternativas:

Máximo de hoje menos o mínimo de hoje

Máximo de hoje menos o fechamento do dia anterior.

Mínimo de hoje menos o fechamento do dia anterior.

Posteriormente, o que se faz é suavizar os resultados obtidos tomando uma quantidade de dados (Wilder estabeleceu em 14). Especificamente, calcula-se uma média móvel exponencial.

O primeiro TR suavizado (TR14) é a média simples dos 14 primeiros TR. Os seguintes seriam: (13/14)*(TR14 do período anterior)+(TR de hoje)/14

O mesmo que com o TR se faz com +DM e -DM. Então, calculam-se os indicadores +DI e -DI, os indicadores direcionais.

+DI14=+DM14/TR14

-DI14=-DM14/TR14

Como próximo passo, calcularemos o índice direcional (DX) a qual é a diferença entre os indicadores direcionais entre a soma dos mesmos. Além disso, obtém-se o valor absoluto de todos os resultados.

DX = ABS[(+DI14 menos -DI14) / (+DI14 mais -DI14)]

Por último, calcula-se como o primeiro ADX a média simples dos primeiros 14 valores de DX e depois:

ADX14=(13/14)*(ADX14 do período anterior) + DX de hoje/14

O cálculo é um pouco complexo, mas é necessário saber que estamos trabalhando com um tipo de médias móveis que tomam 14 valores.

ADX: Para que serve?

O ADX mede a força da tendência atual. É um oscilador normalizado, ou seja, sempre se move dentro da mesma escala que neste caso é entre 0 e 100Quanto maior a inclinação positiva do ADX, maior será a força da tendência. Uma inclinação negativa indica que não existe tendência, ou está perdendo a tendência anterior.

Como se usa o ADX?

O ADX é usado com a seguinte interpretação:

  • Um valor de ADX inferior a 20 indica um mercado sem tendência e baixa volatilidade.
  • Um valor acima de 20 marca o início de uma tendência (pode ser tanto de baixa quanto de alta).
  • Se o ADX tem um valor acima de 40 e começa a declinar, é um sinal de fraqueza da tendência atual.
  • Se o ADX está acima de 60, indica que a tendência está próxima de se esgotar.

O ADX não informa a direção da tendência, seu uso é para determinar apenas se o mercado está ou não em tendência e avaliar sua força. Sua utilidade reside em apoiar mais as decisões em indicadores ou osciladores que se comportam melhor de acordo com o tipo de mercado em que nos encontramos. Enquanto isso, as linhas DMI são usadas observando os cortes entre si. Se a linha +DI cruza a linha -DI para cima, uma compra é ativada porque uma tendência de alta é esperada. Por outro lado, se -DI cruza +DI para cima, uma venda é ativada porque uma tendência de baixa é prevista.

Sugestão de Negociação com o ADX:

Os dois indicadores podem ser usados simultaneamente. O ADX é usado para filtrar os sinais fornecidos pelo DMI:

  • Compra ou Abertura de posição longa: (+DI cruza -DI para cima) + (ADX aumentando acima de 20.)
  • Venda ou Fechamento da posição longa: (+DI cruza -DI para baixo) ou (ADX diminui.)
  • Venda a crédito ou Abertura de posição curta: (-DI cruza +DI para cima) + (ADX aumentando acima de 20.)
  • Compra ou Fechamento da posição curta: (-DI cruza +DI para baixo) ou (ADX diminui.)

Tickmill

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