Índice de Momentum Intradiário (IMI): O Guia Completo

O Índice de Momentum Intradiário (IMI) é um indicador técnico que combina aspectos da análise de velas com índice de força relativa (RSI) .

O indicador Intraday foi desenvolvido por Tushar Chande para fornecer aos investidores uma maneira de encontrar os dias ideais de compra e venda.

O que são indicadores técnicos de impulso?

Os investidores utilizam indicadores técnicos para estimar quando comprar ou vender uma ação.

A análise técnica , que utiliza indicadores técnicos, examina a relação entre o preço e o volume das ações em diferentes períodos de tempo.

Indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e as Bandas de Bollinger procuram gerar sinais de compra e venda sem examinar os fundamentos de uma ação. Geralmente são considerados mais úteis para traders de curto prazo do que para investidores de longo prazo.

Os indicadores técnicos de momentum são ferramentas utilizadas pelos traders para detectar possíveis mudanças no preço e na tendência.

Esses indicadores examinam os movimentos relativos dos preços e baseiam-se no “momentum precede o preço”.

As principais ferramentas para monitorar o momentum incluem médias móveis, índices de força relativa (RSI) e estocástico .

Estas ferramentas são normalmente utilizadas em conjunto com outras análises fundamentais ou técnicas, tais como gráficos e relatórios financeiros, para obter uma perspectiva equilibrada sobre um activo específico.

O que é o Índice de Momentum Intradiário (IMI)?

O Índice Intraday analisa a relação entre o preço de abertura e fechamento de uma ação ao longo do dia.

Ele combina algumas características do índice de força relativa (RSI), ou seja, a relação entre fechamentos fechados e fechamentos mais baixos e se há um sinal de que uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida, com gráficos de velas.

Os gráficos de velas para um determinado dia contêm um “corpo real” que destaca a diferença entre o preço de abertura e fechamento, e os pontos de preço acima das sombras máximas e mínimas, chamadas sombras superiores e inferiores.

Os analistas técnicos podem utilizar o IMI para antecipar quando uma ação está sobrecomprada.

Como o Índice de Momentum Intradiário é interpretado?

O índice de momentum intradiário é um indicador técnico usado para medir a força relativa do preço de um ativo no curto prazo.

Os traders costumam usar este indicador para determinar se alguma tendência de alta ou baixa está presente, bem como para identificar níveis de suporte e resistência.

O valor do Indicador é calculado medindo a diferença entre os preços máximo e mínimo durante um determinado período, geralmente a cada hora ou a cada 15 minutos.

Se o valor aumentar significativamente desde o início do período, sugerindo que as compras estão prevalecendo sobre as vendas naquele determinado momento, a tendência pode ser considerada positiva (alta) porque sugere que há interesse em adquirir o referido ativo.

Por outro lado, se os preços caírem durante o período observado, é geralmente considerado um sinal negativo (de baixa).

Como é construído o Índice de Momentum Intradiário?

O Índice de Momentum Intradiário (IMI) é construído usando uma combinação de indicadores técnicos, como o índice móvel direcional médio (ADX), a média móvel exponencial de 14 períodos e a linha de momentum.

Os valores de cada indicador são calculados com base no preço anterior ao fechamento anterior em relação aos preços do dia atual. Essas medidas são então somadas para formar um número representativo total que varia entre 0 e 100.

Quando o IMI sobe significa que há compras intradiárias; Quando cai, significa venda intradiária.

O Índice de Momentum Intradiário (IMI) é construído usando a seguinte fórmula:

IMI = [(Fechamento Atual – Fechamento Anterior)/Fechamento Anterior] * 100

Onde o “fechamento atual” é o preço de fechamento no final do período atual, e o “fechamento anterior” é o preço de fechamento no final do período anterior.

Esta fórmula é aplicada a todos os períodos que compõem um dia de negociação (ex.: horas/minutos), podendo então calcular uma média ponderada dos períodos para obter um IMI intradiário.

Exemplo de índice de impulso intradiário

Segue abaixo o IMI aplicado ao ETF SPDR S&P 500 (SPY) :

IMI

O gráfico acima mostra como as leituras do IMI sobrevendidas ou sobrecompradas podem gerar sinais de compra e venda em um índice. Embora estes sinais nem sempre sejam precisos, eles podem fornecer um maior grau de precisão do que simplesmente usar o índice de força relativa.

Muitos traders combinam este conhecimento com outras formas de análise técnica para maximizar as suas hipóteses de negociação bem sucedida. Por exemplo, eles podem procurar condições de sobrevenda e um rompimento de um padrão gráfico antes de entrar em uma posição longa.

Quais são as desvantagens de usar o Índice Intraday Momentum?

O Índice Intraday Momentum não nos dá informações sobre a direção dos movimentos dos preços num período de tempo específico, mas mede a velocidade com que o preço se move num determinado dia.

Isto significa que os traders podem cometer erros ao interpretar mal estas leituras como um indicador para entrar e sair do mercado.

A escalabilidade na utilização do Índice Intraday Momentum é limitada, uma vez que só pode medir eventos intradiários, o que reduz a sua utilidade a curto prazo para traders com visões de longo prazo.

Adicionalmente, deve-se considerar que:

  • 1. Pode produzir níveis de sinal erráticos e sem sentido, confundindo comerciantes e investidores.
  • 2. O grande número de variáveis envolvidas no cálculo do índice dificulta a interpretação das leituras por ele geradas.
  • 3. O índice não é necessariamente fácil de usar devido à complexidade matemática envolvida no seu cálculo, o que requer conhecimentos técnicos avançados para utilizá-lo corretamente.
  • 4. O seu âmbito é limitado, o que significa que só pode medir movimentos diários no mercado; Não reflete tendências mais longas nem dispara alertas sobre possíveis alterações futuras nos preços ou volumes de negociação associados a um ativo subjacente específico.

O uso do índice de momentum intradiário é recomendado?

Sim, o Índice Intraday Momentum é uma ferramenta útil para negociação intradiária. O indicador baseia-se na crença de que os preços muitas vezes experimentam movimentos iniciais rápidos de abertura e outras mudanças durante o dia, antes de retornarem ao seu nível original no final do dia.

Isso permitirá que você identifique mais rapidamente a direção que os preços tomarão, ajudando você a encontrar oportunidades lucrativas com mais rapidez.

Além disso, o feedback instantâneo também pode ser útil para definir metas ao usar stop-loss apropriados.

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