Melhores indicadores técnicos: tipos e interpretação

Os melhores indicadores para o análise técnica dependem das necessidades específicas dos operadores (do objetivo específico e do horizonte temporal) e do mercado em que estão trabalhando.

Cada um tem diferentes forças e fraquezas a considerar; portanto, é importante que cada pessoa faça testes adequados para entender melhor suas preferências ao escolher indicadores.

Quais são os melhores indicadores técnicos?

A análise técnica tem como objetivo estudar as oportunidades de um mercado e determinar os momentos para entrar, sair e, em última análise, gerenciar nossas posições. Existem infinitos indicadores, técnicas e sistemas de negociação.

A seguir, explicaremos cinco indicadores-chave. Os principais investidores costumam usar cinco indicadores-chave: média móvel, MACD, oscilador estocástico, Índice Direcional Médio ou Índice de Movimento Direcional e Índice de Força Relativa (RSI).

O que é a Média Móvel?

A média móvel é uma das estratégias mais simples. Este indicador facilita a visualização das tendências do mercado, pois elimina o ruído estatístico diário. A média móvel é uma média aritmética dos dados de cotações. Para isso, somam-se todas as cotações dos intervalos e dividem-se esta soma pelo número de intervalos abrangidos pela média móvel.

Quais são as vantagens da média móvel?

Este indicador é uma ferramenta que mostra a tendência básica dos mercados. Além disso, é uma das melhores formas de medir a força de uma tendência a longo prazo e a probabilidade de que ela possa ser revertida.

Uma vez que, no momento em que uma média móvel sobe e a cotação está acima dela, o valor está subindo.

Quais são as desvantagens da média móvel?

As desvantagens da média móvel são que ela é mais um seguidor do que um líder, ou seja, os sinais são dados depois de um novo movimento ou tendência ter começado e não antes.

Isso pode resultar em uma entrada tardia na operação.

Também temos a média móvel exponencial (EMA) que é uma média ponderada de um dado de uma cotação, este indicador dá maior peso a um dado mais recente.

Em comparação com a média móvel simples, cada operação anterior no conjunto de dados é usada para calcular a EMA.

Assim, os efeitos dos dados anteriores diminuem rapidamente com o passar do tempo, mas não desaparecem completamente.

O que é o indicador MACD?

A MACD ou Convergência Divergência da Média Móvel é uma ferramenta mais sofisticada que se baseia nas Médias Móveis Exponenciais ou EMAs.

Este indicador mostra a diferença entre duas médias móveis, especificamente duas médias móveis exponenciais de 26 e 12 períodos comumente.

Também é comum adicionar a chamada linha de sinal (signal), que é uma média móvel exponencial de 9 dias da MACD.

O MACD mostra como o preço de um ativo está se movendo em relação às suas médias móveis de longo e curto prazo.

O MACD e a linha de sinal se movem em torno de uma linha em zero. Embora o MACD seja representado como um gráfico de barras verticais, enquanto a linha de sinal como uma média móvel do gráfico de barras MACD, desenhada como uma linha com traçado interrompido.

Como são geradas as sinais de compra e venda com o MACD?

São geradas de quatro formas possíveis:

  • Pelo cruzamento do MACD e a linha de sinal ou sua média móvel.
  • Ao alcançar o MACD valores extremos.
  • Pelo cruzamento do MACD pela linha de zero ou central.
  • As divergências entre o gráfico de preço e o indicador MACD.

Como são geradas as sinais nos cruzamentos do MACD com sua média móvel?

  • Sinal de compra: quando o indicador MACD cruza para cima a linha de sinal. O operador de bolsa deve ser comprado enquanto se mantiver acima da linha de sinal.
  • Sinal de venda: quando o indicador MACD cruza para baixo a linha de sinal. O operador de bolsa deve ser vendido enquanto se mantiver abaixo da linha de sinal.

Como são geradas as sinais nos cruzamentos do MACD sobre a linha de zero?

  • Sinal de compra: quando o MACD cruza para cima a linha de zero e se mantém acima dela. Isso significa que a média móvel exponencial curta, de 12 períodos, cruza para cima a média longa de 26 períodos.
  • Sinal de venda: quando o MACD cruza para baixo a linha de zero e se mantém abaixo dela. Isso significa que a média móvel exponencial curta cruza para baixo a média móvel longa.

O que é o Oscilador Estocástico?

O oscilador estocástico é uma variável de tipo estatístico, construída através da posição de um preço ou cotação em relação ao seu mínimo e seu máximo, dentro de um período de tempo determinado.

Este indicador de análise técnica é usado para fornecer sinais de compra e venda para os operadores.

O oscilador estocástico mostra a localização do preço de fechamento em relação ao intervalo entre o máximo e o mínimo durante um conjunto determinado de períodos.

Como calcular o oscilador estocástico?

As fórmulas para calcular os dois parâmetros deste indicador são:

%K= (Fechamento atual – Mínimo mais baixo) / (Máximo mais alto – Mínimo mais baixo) x 100

  • Mínimo mais baixo: é o valor mais baixo do conjunto de períodos analisados.
  • Máximo mais alto: é o valor mais alto do conjunto de períodos analisados.
  • %K é multiplicado por 100 a fim de mover o ponto decimal dois lugares para a direita.

São usadas três versões do oscilador estocástico: estocástico rápido e lento. O estocástico lento normalmente oferece menos sinais falsos. Este indicador tem duas linhas: %K e %D, a %D é uma média móvel de três períodos das %K.

Portanto, é aconselhável comprar quando %K subir acima de %D e vender quando cair abaixo.

O que é o Índice Direcional Médio ou Índice de Movimento Direcional?

O Índice de Movimento Direcional (ADX) serve para avaliar a força de uma determinada tendência. O ADX é um oscilador que flutua entre 0 e 100, embora não sejam comuns registros acima de 60.

Como interpretar o ADX?

  • Se o quociente do ADX for inferior a 25: indica que o mercado está em uma fase sem tendência e com baixa volatilidade.
  • Se o quociente do ADX for superior a 25: indica um mercado em tendência e possível aumento da volatilidade.
  • Se o quociente do ADX for superior a 40: indica uma tendência forte.
  • Se o quociente do ADX for superior a 60: é provável que o movimento esteja próximo a colapsar.

Embora este indicador não represente se a tendência é de alta ou de baixa, ele oferece informações sobre a força dela.

O que é o Índice de Força Relativa (RSI)?

Índice de Força Relativa (RSI) é um sistema para dar sinais específicos de compra e venda em um mercado em mudança. Este indicador é baseado na diferença entre a média dos dias com fechamento de preço para baixo, observados em um período de 14 dias.

Quando os lucros são maiores que as perdas médias, o RSI aumenta.

E quando as perdas médias são maiores que os lucros médios, ele diminui.

Normalmente, este indicador é usado para confirmar uma tendência existente. Quando o RSI está acima de 50, confirma-se uma tendência de alta e quando o RSI está abaixo de 50, confirma-se uma tendência de baixa.

Quando o RSI está acima de 70, condição de compra em excesso, significa que quase não há compradores no mercado. Então, é mais provável que os preços caiam, pois quem comprou quererá vender e recolher os lucros. O oposto seria uma condição de venda em excesso (RSI abaixo de 30).

Como o RSI é calculado?

O RSI (Relative Strength Index) é calculado usando uma média dos dias em que o preço sobe e dividido por uma média dos dias em que o preço cai.

O resultado é transformado em um índice numérico entre 0 e 100, onde mais próximo de 0 significa forte fraqueza do mercado, enquanto mais próximo de 100 significa forte fortaleza do mercado.

A fórmula é a seguinte:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

Onde RS = Média de preços de alta durante n períodos/Médias de preços de baixa durante n períodos.

Qual é o melhor indicador técnico?

Não há um indicador técnico “melhor” por si só, pois a eficácia de qualquer indicador depende do quadro temporal, estilo de negociação e parâmetros específicos do trader.

Uma vez que você tenha determinado os parâmetros adequados para sua operação, o melhor indicador técnico pode ser aquele que melhor se adapte às suas necessidades específicas. Por exemplo, muitos traders acham útil incorporar o VWAP (Volume Weighted Average Price) em suas estratégias. O VWAP é um indicador que pode fornecer uma visão mais precisa dos movimentos de preço, especialmente quando combinado com outros indicadores. Se você deseja saber mais sobre como o VWAP pode beneficiar sua negociação, recomendo ler nosso artigo detalhado sobre indicador VWAP.

O que vocês acham destes indicadores? Recomendariam outros?

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