Índice Russell 2000: Ações, Futuros e ETFs

Hoje apresentamos um dos índices mais seguidos no nível do investidor e contamos tudo o que você precisa saber sobre a família de índices Russell.

índices Russell

Índices Russell

FTSE Russell é uma subsidiária do London Stock Exchange Group e é responsável pelo cálculo, metodologia e composição da família de índices Russell.

Quantos índices Russell existem?

Embora o mais conhecido seja o Russell 2000, a verdade é que esta empresa calcula 156 índices. É um erro comum dos investidores pensar que só estão focados em empresas de pequena capitalização e dos Estados Unidos.

Existem referências de ações emergentes, de volatilidade, temáticas, sustentáveis, etc

Como os índices americanos são os mais conhecidos, lá eles têm uma família muito ampla que você pode observar na imagem a seguir

família russell

O que é o Russell 2000?

É um índice de ações composto por 2000 empresas dos Estados Unidos com baixa capitalização. Foi criado em 1984 pela Frank Russell Company e é mantido pela FTSE Russell, que é uma subsidiária do London Stock Exchange Group.

É a principal referência para medir o comportamento das small caps nos Estados Unidos e o benchmark a ser batido por todos os gestores especializados neste tipo de empresas.

Como é calculado o Russell 2000?

Isso com certeza você também não sabia. Na verdade, o que o criador do índice faz é determinar 4000 empresas que atendam aos critérios que vou te contar mais adiante e as ordena.

De acordo com a ordem, as empresas pertencem a um índice ou outro.

O Russell 2000 é calculado por capitalização de mercado ajustada de acordo com o free float

Critérios para fazer parte do índice Russell 2000

  • 2/3 inferiores do índice Russell 3000
  • O índice Russell 3000 é composto por 4.000 empresas dos Estados Unidos

Reconstituição

  • Tamanho: deve ter uma capitalização de mercado maior que 30M $.
  • Liquidez: A média diária de dólares negociados (ADDTV) deve exceder a mediana global, que é determinada por um ranking diário de todos os valores investidos em ADDTV. Na reconstituição de 2020, a mediana global de ADDTV foi de 130.000 $
  • Float: Deve ser maior que 5% das ações disponíveis no mercado.

IPOs

No caso de uma empresa abrir o capital, ela pode ser adicionada se atender aos requisitos acima.

O que é o Russell 3000?

Não cometa o erro de pensar que é composto por 3000 small caps nos Estados Unidos. Este índice é o mais amplo e seu universo de empresas inclui 4000 empresas.

Todas as empresas do Russell 1000 e 2000 estão dentro do Russell 3000. No entanto, existem poucos produtos para replicar este índice.

Importante: Lembre-se de que as empresas podem criar quantos índices quiserem, mas são as gestoras de ETFs ou fundos, ou as bolsas de futuros, que decidem sobre quais produtos veem interesse e pedem a licença para replicá-los.

Como investir no Russell 2000?

Apenas grandes fundos podem replicar este índice nas mesmas proporções. Também é possível operar no mercado de futuros.

ETFs Russell 2000

Vamos ver quais são os ETFs que são negociados na Europa que replicam o Russell 2000

O que é IWM ETF?

iShares Russell 2000 ETF (IWM) é o ETF mais famoso sobre o Russell 2000, mas não está disponível na Brasil, pois é negociado na NYSE Arca.

Fundos indexados Russell 2000

Atualmente, não existem fundos indexados disponíveis n o Braisli que replicam este índice 🙁

Fundos de investimento de gestão ativa

Este tipo de fundos são encontrados se nos concentrarmos em fundos small caps de ações dos EUA.
Neste artigo você pode encontrar os melhores fundos dos Estados Unidos: Melhores Fundos Small Caps EUA

Futuros Russell 2000

Esta é outra via muito popular já que você pode ter exposição a este índice, sem depositar o total do valor para replicar o Russell.

E-Mini Russell 2000 (RTY)

São negociados desde 10 de julho de 2017 pelo grupo CME.

Está aberto para operar de domingo a sexta-feira (5 p.m. a 4 p.m.). O contrato de futuros vence trimestralmente e tem um valor de 50 vezes o preço acordado de futuros.

Micro futuros M2K

Outra opção que apareceu recentemente é o contrato de micro futuros M2K.

Em termos de volume, o RTY move diariamente mais de 100.000 contratos em seu mês mais líquido, o petróleo (WTI) cerca de 400.000 mil contratos e o ouro 250.000 contratos.

Ações que compõem o Russell 2000

Embora a lista seja muito ampla, deixamos as 50 maiores posições de um ETF que replica o índice.

Se você quiser consultar a lista completa, pode baixar o excel que aparece no site da Blackrock.

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