5 estratégias de trading com médias móveis

Um dos primeiros indicadores que se utilizam quando se faz trading, são as médias móveis (Moving averages ou MA). Esses indicadores são muito utilizados, tanto por traders profissionais quanto amadores. Por isso, hoje vamos ilustrar as cinco estratégias de médias móveis mais utilizadas em trading.

Para que servem as médias móveis?

As médias móveis são indicadores técnicos de tendência. São empregadas em análise técnica para investir em diferentes instrumentos financeiros. São muito utilizadas devido ao fato de atuarem como “mitigadores” dos movimentos de seus preços, seja no curto, médio ou longo prazo.

De fato, sempre funcionam a posteriori, ou seja, não buscam prever um movimento futuro (embora como veremos possam ser usadas nessa linha), mas confirmar a existência de uma tendência. No entanto, neste artigo viemos falar de estratégias de trading com médias móveis

Qual a diferença entre SMA e EMA?

Antes de começar a falar sobre as estratégias de trading de médias, convém fazer uma pequena distinção.

Na Análise Técnica se diferenciam dois tipos de média móvel. A média móvel exponencial (EMA) e a média móvel simples normal (SMA):

• A média móvel exponencial (EMA), ao contrário da média móvel simples, dá mais importância aos dados mais recentes, de maneira que os investidores podem identificar as mudanças de tendência mais rapidamente do que com a média móvel simples. No entanto, se não era uma mudança de tendência, mas sim um retrocesso um pouco mais profundo, as curvas da EMA podem ser enganosas.

• Enquanto isso, a média móvel simples (SMA) a longo prazo costuma levar em conta as médias móveis mais lentas, portanto, uma tendência mais saudável. No entanto, a mudança de tendência pode ser identificada um pouco mais tarde, e por isso, dar o sinal de entrada em momentos já não tão atraentes.

5 Estratégias de trading com médias móveis (MA)

As médias móveis (MA) são ferramentas essenciais para os traders que buscam identificar tendências e realizar operações informadas. A seguir, apresentamos cinco estratégias-chave para utilizar as médias móveis de maneira eficaz em seus investimentos.

Média móvel como suporte ou resistência

Utilizar a média móvel como resistência seria a estratégia mais simples de todas, mas não por isso a pior. Seu mecanismo é o seguinte. Espera-se que o ativo caia e, quando começa a recuperar, efetuamos a compra (em longo), fixando o stop de lucros (ou stop profit) ligeiramente abaixo da média que tenhamos fixado.

Por exemplo, para fazer intradia, é recomendável colocar um intervalo de 4 horas no máximo e valores rápidos como médias de 8, 21 ou 50. Da mesma forma, este mesmo sistema, mas ao contrário, pode ser utilizado investindo em curto, e utilizando a média como suporte.

Esta estratégia funciona muito bem com ativos voláteis que possam sofrer correções devido a situações políticas e sociais previsíveis. Tanto é assim, que esse sistema agrada a alguns traders, já que as quedas costumam ser muito rápidas, o que permite colher lucros antes.

Retorno à EMA de 200 períodos (ou anual)

Em muitas ocasiões no trading, se diz que todo valor tende -em ciclos mais longos ou mais curtos- a voltar a se ajustar à sua média de 200 períodos, independentemente dos tipos de tendência em que se encontre.

Dessa forma, um valor que cota acima de sua média móvel de 200 períodos é considerado que está em uma tendência de alta, enquanto um valor que cota abaixo de sua média móvel de 200 períodos é considerado que está em uma tendência de baixa. Portanto, o retorno à média móvel de 200 períodos pode ser utilizado como sinal de negociação.

Quando uma ação estiver em uma tendência de alta, o retorno à média móvel de 200 períodos pode ser utilizado como sinal de venda, enquanto quando uma ação estiver em uma tendência de baixa, o retorno à média móvel de 200 períodos pode ser utilizado como sinal de compra.

Nesses casos, o retorno à média móvel de 200 períodos também pode ser utilizado como objetivo para estabelecer um stop loss e stop profit:

• Quando uma ação está em uma tendência de alta, o stop loss pode ser colocado abaixo da média móvel de 200 períodos.
• Quando uma ação está em uma tendência de baixa, o stop loss pode ser colocado acima da média móvel de 200 períodos.

Quando uma ação está em uma tendência de alta, operações lucrativas podem ser realizadas quando o preço da ação atinge a média móvel de 200 períodos.Quando uma ação está em uma tendência de baixa, operações lucrativas podem ser realizadas quando o preço da ação cai abaixo da média móvel de 200 períodos.

Cruzamento dourado

A estratégia do cruzamento dourado de médias é a mais popular e, de fato, uma das mais utilizadas. Tanto é assim que essa estratégia é utilizada tanto por traders novatos quanto por profissionais devido à sua simplicidade e eficácia. O cruzamento de médias costuma confirmar uma mudança na tendência de alta e, portanto, vale a pena dar ênfase a essa situação.

Baseia-se em lançar duas médias sobre o gráfico, uma lenta de 200 períodos (alguns utilizam a de 230 sessões) e outra rápida de 50 (ou 30) sessões, inclusive alguns traders, no caso da média rápida, costumam usar a ponderada para dar maior importância à ação do preço nas últimas sessões. Dessa forma, no momento em que a média rápida, a de 50 sessões, cruza para cima a média lenta, é o sinal de compra.

No entanto, é preciso acrescentar que como existe certo atraso na informação que as médias oferecem (já que lembramos que são indicadores de confirmação de tendência, não de previsão) em relação ao que marca o preço, muitos traders entram poucas sessões antes de que ocorra esse cruzamento, sempre e quando apoiados por outros indicadores ou osciladores.

Cruzamento da morte (posição curta)

E como sempre, no trading tudo tem seu reflexo, portanto, se o cruzamento dourado é um corte da média de 50 períodos com a de 200, em direção ascendente, o cruzamento da morte das médias é um sinal que indica uma mudança de tendência para baixo.

Ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Este cruzamento é geralmente considerado um sinal de baixa, pois sugere que a tendência de curto prazo agora é mais fraca do que a tendência de longo prazo.

Consequentemente, o cruzamento da morte será um bom sinal para qualquer operador desfazer uma posição de compra (vender) ou fazer uma posição curta (posicionar-se contra o ativo). Quando combinado com outras formas de análise, pode ajudar os operadores a tomar decisões mais informadas sobre quando entrar ou sair de uma operação.

Triplo cruzamento de médias (ascendente ou descendente)

O triplo cruzamento de médias é uma estratégia de trading que utiliza três médias móveis de diferentes comprimentos para gerar sinais de compra e venda.

A configuração mais comum é usar uma média móvel de longo prazo, uma média móvel de médio prazo e uma média móvel de curto prazo. Às vezes, a média de curto prazo costuma ser uma média ponderada, mas às vezes também pode ser simples.

• Sinal de compra: quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de médio prazo, e a média móvel de médio prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, mas mais ou menos as três se cruzam quase no mesmo ponto, gerando um forte sinal de compra.
• Sinal de venda: por outro lado, quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de médio prazo, e a média móvel de médio prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, gera-se um sinal de venda.

O triplo cruzamento de médias pode ser utilizado como parte de uma estratégia de negociação mais ampla ou como um sistema independente.

Ainda assim, é preciso lembrar que no trading não há nada seguro, e da mesma forma que esta estratégia costuma funcionar muito bem, também pode estar sujeita a falsos sinais e aos “whipsaws”. Por isso, é importante utilizar técnicas de gestão de risco, como os stop loss e as tomadas de lucro, para proteger seu capital.

Alguns indicadores de momentum que deveríamos considerar e integrar junto com a análise de médias:

• MACD
• RSI
• Estocástico (stochastic indicator)

Em suma, essas 5 estratégias de trading com médias móveis são bastante úteis, mas não perfeitas. Analise-as e utilize-as com moderação, e lembre-se de que nunca é demais cruzá-las com algum outro indicador (também não muitos), para obter informações que proporcionem maior confiabilidade.