O que é Média Móvel Ponderada MMP

Muitas pessoas que desejam investir no mercado financeiro se sentem perdidas diante da grande quantidade de informações e ferramentas disponíveis. Por isso, é importante conhecer os conceitos básicos da análise técnica, que é uma forma de avaliar o comportamento dos preços dos ativos com base em dados históricos e estatísticos. 

Vamos explicar no decorrer deste artigo o que é a Média Móvel Ponderada (MMP), um dos indicadores mais utilizados pelos analistas técnicos, e como ela pode ajudar você a tomar decisões mais assertivas na hora de investir.

Entendendo Médias Móveis

Antes de entrarmos no assunto principal, vamos fazer uma breve revisão sobre o que são médias móveis e por que elas são importantes na análise técnica. Uma média móvel é uma forma de suavizar as oscilações dos preços dos ativos, calculando a média dos valores de um determinado período. Por exemplo, se você quiser calcular a média móvel de 10 dias de uma ação, basta somar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. O resultado é um valor que representa a tendência do preço da ação nesse intervalo de tempo.

Existem diferentes tipos de médias móveis, que variam de acordo com o peso que cada valor tem no cálculo da média. A mais simples é a Média Móvel Simples (MMS), que atribui o mesmo peso para todos os valores. No exemplo anterior, cada preço de fechamento teria um peso de 10%. Porém, esse tipo de média pode não refletir adequadamente as mudanças mais recentes do mercado, pois dá a mesma importância para dados antigos e novos. Por isso, existem outros tipos de médias móveis que dão mais peso para os valores mais recentes, como a Média Móvel Ponderada (MMP) e a Média Móvel Exponencial (MME).

O Que é Média Móvel Ponderada (MMP)

A Média Móvel Ponderada (MMP) é um tipo de média móvel que atribui pesos diferentes para cada valor, de acordo com a sua proximidade com o período atual. Quanto mais recente for o valor, maior será o seu peso no cálculo da média. Dessa forma, a MMP consegue acompanhar melhor as variações do mercado, pois dá mais relevância aos dados mais atuais.

Para entender melhor como funciona a MMP, vamos ver como ela se diferencia da MMS. Suponha que você queira calcular a média móvel ponderada de 5 dias de uma ação, cujos preços de fechamento foram:

Dia 1: R$ 10

Dia 2: R$ 11

Dia 3: R$ 12

Dia 4: R$ 13

Dia 5: R$ 14

Na MMS, cada preço teria um peso de 20%, pois são 5 valores divididos por 100%. Então, a média seria:

MMS = (10 + 11 + 12 + 13 + 14) / 5

MMS = 12

Na MMP, cada preço teria um peso proporcional à sua posição na sequência. Uma forma simples de fazer isso é atribuir pesos crescentes de 1 a n, sendo n o número de valores. No nosso exemplo, os pesos seriam:

Dia 1: Peso 1

Dia 2: Peso 2

Dia 3: Peso 3

Dia 4: Peso 4

Dia 5: Peso 5

Para calcular a MMP, precisamos somar os produtos dos preços pelos seus respectivos pesos e dividir pela soma dos pesos. Assim:

MMP = (10 x 1 + 11 x 2 + 12 x 3 + 13 x 4 + 14 x 5) / (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

MMP = (10 + 22 + 36 + 52 + 70) / 15

MMP = 190 /15

MMP = 12,67

Perceba que a MMP é maior do que a MMS, pois ela dá mais peso para os preços mais altos e recentes. Isso significa que a MMP indica uma tendência de alta mais forte do que a MMS.

Como Calcular a MMP

Agora que você já sabe o que é a MMP e como ela se diferencia da MMS, vamos ver como calcular a MMP de forma prática. Para isso, você vai precisar de duas informações: o número de períodos da média móvel e os preços de fechamento dos ativos.

O número de períodos da média móvel é uma escolha pessoal do investidor, que depende do seu perfil e do seu objetivo. Quanto menor for o número de períodos, mais sensível será a média às mudanças do mercado, mas também mais sujeita a ruídos e falsos sinais. Quanto maior for o número de períodos, mais suave será a média, mas também mais lenta para captar as tendências.

Os preços de fechamento dos ativos são os valores que os ativos negociaram no final de cada período. Você pode obter esses dados em sites especializados ou em plataformas de análise técnica.

Uma vez que você tenha essas informações, você pode seguir os seguintes passos para calcular a MMP:

1. Escolha o número de períodos da média móvel. Por exemplo, 10 dias.

2. Atribua pesos crescentes de 1 a n para os preços de fechamento, sendo n o número de períodos. Por exemplo, se o preço de fechamento do dia 1 foi R$10,00, o peso será 1. Se o preço de fechamento do dia 10 foi R$20,00, o peso será 10.

3. Some os produtos dos preços pelos seus respectivos pesos. Por exemplo, se os preços foram:

Dia 1: R$10,00 x Peso 1 = R$10,00

Dia 2: R$11,00 x Peso 2 = R$22,00

Dia 3: R$12,00 x Peso 3 = R$36,00

Dia 4: R$13,00 x Peso 4 = R$52,00

Dia 5: R$14,00 x Peso 5 = R$70,00

Dia 6: R$15,00 x Peso 6 = R$90,00

Dia 7: R$16,00 x Peso 7 = R$112,00

Dia 8: R$17,00 x Peso 8 = R$136,00

Dia 9: R$18,00 x Peso 9 = R$162,00

Dia 10: R$20,00 x Peso 10 = R$200,00

A soma dos produtos será:

10 + 22 + 36 +52 +70 +90 +112 +136 +162 +200 = R$890

4. Some os pesos atribuídos aos preços. Por exemplo, se os pesos foram:

Dia 1: Peso 1 = 1

Dia 2: Peso 2 = 2

Dia 3: Peso 3 =3

Dia 4: Peso 4 =4

Dia 5:Peso 5 =5

Dia 6:Peso 6 = 6

Dia 7:Peso 7 = 7

Dia 8:Peso 8 = 8

Dia 9: Peso 9= 9

Dia 10:Peso 10 = 10

A soma dos pesos será:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 10 =55

5. Divida a soma dos produtos pela soma dos pesos. Esse será o valor da MMP para o período atual. Por exemplo:

MMP =890 /55

MMP =16,18

6. Repita os passos anteriores para cada período subsequente, atualizando os preços e os pesos.

Importância e Aplicações

A média móvel ponderada (MMP) é um indicador que calcula a média dos preços de um ativo ao longo de um período de tempo, dando mais peso aos preços mais recentes. Esse tipo de média móvel é mais sensível às variações de preço do que a média móvel simples (MMS), que atribui o mesmo peso a todos os preços.

A MMP é relevante na análise técnica porque pode ajudar a identificar a direção e a força da tendência de um ativo. Uma tendência de alta é caracterizada por uma MMP ascendente, enquanto uma tendência de baixa é caracterizada por uma MMP descendente. Além disso, a MMP pode gerar sinais de compra e venda quando cruza com o preço ou com outra média móvel.

As aplicações práticas da MMP dependem do período de tempo escolhido e do perfil do investidor. Um período mais curto, como 10 dias, pode ser usado para captar movimentos rápidos e aproveitar oportunidades de curto prazo. Um período mais longo, como 200 dias, pode ser usado para avaliar a tendência de longo prazo e evitar ruídos do mercado. O investidor deve testar diferentes períodos e combinações de médias móveis para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo e objetivo.

Considerações para Iniciantes

A Média Móvel Ponderada pode ser uma ferramenta útil para os investidores iniciantes que querem acompanhar as oscilações do mercado e tomar decisões mais assertivas. No entanto, é preciso ter alguns cuidados ao usar esse indicador, como:

  • Escolher o período adequado para a MMP. Um período muito curto pode gerar muitos sinais falsos, enquanto um período muito longo pode atrasar as mudanças de tendência.
  • Combinar a MMP com outros indicadores, como o volume, o Índice de Força Relativa (IFR) ou as Bandas de Bollinger, para confirmar os sinais e evitar entradas e saídas precipitadas.
  • Não confiar cegamente na MMP. A média móvel é apenas um reflexo do passado e não garante o futuro. O mercado pode mudar a qualquer momento e surpreender os investidores.

Uma forma de integrar a MMP em suas estratégias de investimento é usar o cruzamento entre duas médias móveis ponderadas de períodos diferentes. Por exemplo, se uma MMP de 10 dias cruzar acima de uma MMP de 20 dias, isso pode indicar uma tendência de alta. Por outro lado, se uma MMP de 10 dias cruzar abaixo de uma MMP de 20 dias, isso pode indicar uma tendência de baixa.

Comparação com Outras Médias Móveis

A Média Móvel Ponderada não é o único tipo de média móvel que existe. Há também a Média Móvel Simples (MMS) e a Média Móvel Exponencial (MME). A diferença entre elas está na forma como elas atribuem os pesos aos preços.

A MMS calcula a média aritmética dos preços, dando o mesmo peso a todos eles. A MME também dá mais peso aos preços mais recentes, mas usa uma fórmula exponencial que faz com que os pesos diminuam progressivamente. A MMP permite que o investidor escolha os pesos que quiser, podendo dar mais ou menos ênfase aos preços mais recentes.

Cada tipo de média móvel tem suas vantagens e desvantagens. A MMS é mais simples e fácil de calcular, mas também mais lenta e sujeita a distorções por outliers. A MME é mais rápida e sensível às mudanças de preço, mas também mais propensa a gerar ruídos e sinais falsos. A MMP é mais flexível e personalizável, mas também mais complexa e arbitrária.

Não há uma resposta definitiva sobre qual média móvel é melhor. O investidor deve escolher aquela que mais se adequa à sua realidade e aos seus objetivos. O ideal é testar diferentes combinações de médias móveis e verificar qual delas oferece os melhores resultados.

Conclusão

A Média Móvel Ponderada é um indicador técnico que pode ajudar os investidores iniciantes a identificar as tendências do mercado e tomar decisões mais assertivas. No entanto, é preciso usar esse indicador com cautela e critério, pois ele não é infalível e pode gerar erros.

O investidor deve escolher o período e os pesos adequados para a MMP, combiná-la com outros indicadores e não se basear apenas nela para operar no mercado. Além disso, deve comparar a MMP com outros tipos de médias móveis e escolher aquela que melhor se adapta ao seu perfil.

A melhor forma de aprender sobre a Média Móvel Ponderada é praticando e experimentando. Por isso, recomendamos que você faça simulações com diferentes cenários e veja como a MMP se comporta em cada um deles. Assim, você poderá desenvolver sua própria estratégia e aproveitar as oportunidades do mercado.

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