O que é o Oscilador de Williams e como se interpreta?

O oscilador Williams ou, Williams Percent Range, é um indicador técnico muito fácil de se adaptar a várias estratégias de investimento ou de trading, neste artigo vou explicar como ele é usado

Osciladores de Williams

O Oscilador de Williams, também conhecido como Williams %R, é um indicador técnico usado na análise de mercados financeiros. Foi desenvolvido por Larry Williams, um trader e investidor reconhecido. Este indicador é semelhante ao Estocástico, mas com algumas diferenças-chave.

Aqui estão alguns pontos importantes sobre o Oscilador de Williams:

  1. Intervalo de Valores: O Williams %R oscila entre 0 e -100, o que ajuda a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda em um ativo financeiro.
  2. Interpretação dos Níveis:
    • Sobrecompra: Considera-se que o mercado está em condições de sobrecompra quando o indicador está acima de -20, o que pode indicar uma possível reversão baixista.
    • Sobrevenda: Considera-se que o mercado está em condições de sobrevenda quando o indicador está abaixo de -80, o que pode indicar uma possível reversão altista.
  3. Cálculo: O indicador é calculado usando a seguinte fórmula:

Aqui, o “Máximo Alto no período” é o preço mais alto alcançado no número de dias considerado, e o “Mínimo Baixo no período” é o preço mais baixo.

  1. Períodos de Tempo: Normalmente, um período de 14 dias é usado para o cálculo, embora isso possa ser ajustado de acordo com as necessidades e estratégias do trader.
  2. Uso na Análise Técnica:
    • Os traders usam este indicador para identificar possíveis pontos de reversão nos preços dos ativos.
    • Pode ajudar a sinalizar oportunidades de compra ou venda, dependendo de se o mercado está em uma condição de sobrecompra ou sobrevenda.
  3. Limitações:
    • Assim como com outros indicadores, o Williams %R não deve ser usado isoladamente. É melhor usá-lo em combinação com outras ferramentas de análise técnica.
    • Pode produzir sinais falsos em mercados com fortes tendências ou em condições de alta volatilidade.

Grupo de indicadores de Bill Williams

A seguir, explicamos vários dos indicadores criados por este analista técnico

  1. Indicador de Fractais:
    • Descrição: Identifica padrões repetitivos nos gráficos, que Williams denominou fractais. Um fractal é um padrão de cinco barras onde a terceira barra representa o ponto mais alto ou mais baixo.
    • Uso: É usado para identificar possíveis pontos de reversão no mercado, atuando como sinais de compra ou venda.
  2. Oscilador Gator:
    • Descrição: Complementa o indicador Alligator e baseia-se na diferença entre as mandíbulas, os dentes e os lábios do Alligator, representados por médias móveis suavizadas.
    • Uso: Ajuda a identificar tendências e períodos de consolidação ou descanso do mercado.
  3. Indicador Alligator:
    • Descrição: Composto por três médias móveis suavizadas que Williams chamou de mandíbulas, dentes e lábios do Alligator, projetado para identificar a presença de uma tendência e sua direção.
    • Uso: É usado para detectar períodos de tendência e faixa, e para antecipar mudanças na tendência.
  4. Indicador Accelerator Oscillator:
    • Descrição: Mede a aceleração ou desaceleração da força motriz atual do mercado.
    • Uso: É usado para confirmar sinais de negociação, especialmente em combinação com o indicador Alligator, buscando mudanças no momentum antes que estes se reflitam no preço.
  5. Indicador Awesome Oscillator:
    • Descrição: É um indicador de histograma que mede a diferença entre uma média móvel rápida e uma média móvel lenta.
    • Uso: Serve para identificar tendências e possíveis pontos de reversão, e é usado em estratégias de momentum e confirmação de tendências.
  6. Indicador Market Facilitation Index (MFI):
    • Descrição: Mede a eficiência do movimento do preço, calculado como a diferença de preço entre períodos dividida pelo volume.
    • Uso: Usado para avaliar a força ou fraqueza dos movimentos de preços e para identificar se o volume está aumentando ou diminuindo em movimentos de preço.

Do grupo anterior de osciladores de Bill Williams, cada um tem sua função, mas no caso concreto vamos explicar como funciona o indicador oscilador Williams %R ou Williams Percent Range.

Características do indicador Williams Percent Range

É um indicador técnico que faz parte dos osciladores, muito semelhante ao RSI (Índice de Força Relativa), mas mais sensível em seus movimentos por cada período que é implementado, geralmente os períodos 14 e 21 são usados pelos operadores de mercado e é muito fácil de entender, a seguir mostro onde está localizado na plataforma MT4 e MT5:

Neste indicador do tipo oscilador, seus níveis se movem em uma faixa de 0 como valor máximo e -100 como valor mínimo, a principal função é detectar zonas de sobrecompra e sobrevenda dentro do ativo ou valor que está sendo analisado, exemplo (fig. 1):

  • Nível de sobrevenda: Situa-se nos níveis de -100 e -80, pode dar sinais de pouco volume de venda e o preço pode se virar para cima.
  • Nível de sobrecompra: Situa-se nos níveis de 0 e -20, dá sinais de pouco interesse de compra e o preço pode se virar para baixo.

O indicador costuma ter melhor comportamento em temporalidades altas do preço como em 4 horas, 8 horas, 1 dia, recomendo que se apoiem em outra ferramenta técnica antes de tomar alguma decisão de investimento, pois daria maior probabilidade em seu uso.

Vantagens ao usá-lo com uma linha de -50 instalada no indicador Williams


Como podemos ver na imagem acima, uma linha horizontal azul foi adicionada ao indicador (nível -50), com o objetivo de tornar mais clara o sinal de saída de uma operação de venda ou compra; a primeira imagem nos mostra uma compra na zona de sobrevenda no Nasdaq 100, após vários dias de negociação, o sinal de saída seria quando o indicador Williams toca os -50, desta forma evita-se a volatilidade e a sensibilidade do indicador.

Neste exemplo, colocamos 2 vendas na zona de sobrecompra usando o indicador mencionado, adicionamos a linha em -50, temporalidade 4h, ativo Nasdaq 100, como se pode ver, o sinal de saída é dado pelo indicador ao tocar o nível da linha azul em -50, da mesma forma, isso evita movimentos bruscos do próprio indicador Williams %R, é uma estratégia muito simples que pode ser posta em prática com diferentes ativos, recomendo Divisas e Índices de ações.

O derivativo financeiro que está sendo analisado para uma possível venda é o Brent, em sua cotação mais recente de 22 de novembro de 2023, a estratégia é a seguinte combinando o indicador Williams e o chartismo:

  • Identificamos uma estrutura chartista HCH: Ombro cabeça ombro baixista delineado em azul, essa estrutura já foi perfurada e confirmada com o mesmo preço na zona clavicular.
  • O indicador está perto do nível -50, devemos esperar mais sessões para ver o indicador Williams na zona de -20 para tentar colocar posições de venda de curto ou médio prazo, como indico na imagem.
  • A saída da operação seria como nos exemplos anteriores, quando o indicador tocar a zona de -50 para baixo ou, quando cumprir a distância da estrutura.
  • Os stops de lucro e perda estão indicados na imagem, o mais importante marcado em retângulo vermelho acima da zona de resistência da estrutura HCH.
  • Por fim, o stop de lucro está marcado com um retângulo em azul, temos 2 opções, esperar seu cumprimento com a distância esperada, ou, esperar que o indicador chegue ao nível de -50 para baixo.

No decorrer dos dias, veremos se essa previsão se concretiza usando este indicador combinado com um pouco de chartismo puro. Sempre recomendo que o relevante de qualquer estratégia é o controle de risco, deve ser determinado antes de qualquer entrada de investimento ou negociação, lembre-se que são mercados financeiros e qualquer fator pode alterar o resultado esperado.

Agora com este artigo você pode ir praticando com o indicador e outros elementos técnicos, cada vez mais você poderá adaptá-lo a um estilo que se acomode à sua maneira de operar.

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